传统金融投资大神“ETF拯救世界”历经多轮牛熊，投资风格稳健，通过指数基金交易创造十年十多倍的神话。网格交易策略是E大最钟爱的交易策略之一，实盘操作超过8年。

本文精编了E大网格交易的系列文章，凝结了E大网格实战经验的思考与总结。希望能够帮助大家理解网格交易策略的逻辑，结合币看的网格交易工具，让大家走向网格的进阶之路！

0.0 网格策略基础

在了解网格交易前，我们先来讨论投资体系和交易策略。

0.1 投资体系

每个人做投资，都应该有一套完整的投资体系。整套体系大致包括以下两个方面：

第一个方面，是观察金融世界的体系。即了解金融市场的运转原理，了解金融市场的内在和表象的联系和本质影响金融市场走势的因素。这需要数据和工具帮助我们识别资金、情绪、估值等重要的东西，让我们知道各个市场都处在什么阶段，我们所处的环境风险如何。

第二个方面，是完整的操作体系。操作体系中应该包括各种投资策略，告诉你什么时候该买，什么时候该卖。

总结来说，投资首先需要观察世界，确定现在世界是一个什么样子，是什么阶段。然后，在各种投资策略中，选取一个，或者几个结合运作。投资是科学，也是艺术。而艺术是建立在科学的基础上。你可以灵光一现突发奇想的去交易，但必须建立在科学体系的基础上。否则，很难相信长期看会有好结果。

0.2 交易策略

接下来我们谈交易策略。认知金融世界的理念不同，策略就完全不同。
这个世界上有很多投资策略。我举几个最简单的量化投资例子，如5:5股债平衡。把你的资产买25%沪深300，25%中证500，50%利率债，然后定期或者定幅再平衡（三个月或者六个月操作一次，恢复各品种初始比例；或者某个品种上涨50%后触发定幅操作机制，恢复各品种初始比例）。
再比如“定投”.每个月定时买入某个品种，积少成多，集腋成裘，平滑成本，最终牛市中赚钱。这些都是最最简单的投资策略。但是长期看，至少一半的专业投资者跑不赢这些最简单的策略。

策略可以继续优化以获得更高的收益率，更小的回撤。比如升级定投策略，可以设定一个卖出触发点,比如整体盈利100%,或者年化盈利20%即卖出。这样解决了买入后的卖出问题。进一步可以将买入也升级：每当定投策略收益率降至-20%以下，启动加倍定投，将成本更快降下来。在实践中发现缺点，不断优化策略。（注意：以上策略只是举例，不代表我认为这样的策略值得实施）

一个成熟的体系中，我建议要有长期策略以及短期策略。长期策略是用来赚增长+通胀的大钱。短期波段策略赚的是情绪以及波动的钱。如果有波幅极大结果年底一看没什么涨跌幅的情况，这种时候适合用波段策略。但如果在一次牛市中执着于波段策略的小钱，很有可能让你错失真正的财富。所以，长短策略结合才是我理想中最佳投资体系。

网格策略就是一个中短期波段策略，它获取的是波动利润。回顾各个金融品种，你会发现有些品种波动极其巨大，但长期回头看几乎没有涨幅。如果一个短期波动巨大的品种，与你长期持有的品种相关性又很低，那简直就是极品了。 

另外，长期持仓品种，也可以叠加短期波段策略。这样可以及时实现一部分收益，让你长期持仓的时候心态更加平和。

以上是关于体系与策略的内容。而接下来我要介绍的网格策略，只是你投资体系中的一个补充，不能将它当成主要策略。你的主要策略，应该是长期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的价值，它的优势在于可以吃到震荡时期每一个波段的利润，关于这个，你实践几轮就会明白。

1.0 网格策略的整体思路

我们应对的金融市场，至少中短期的未来，就会有三种走势：上涨、震荡、下跌。我们要做的，是让自己在任何一种可能发生的时候，无论从事实又或者心理层面，保持冷静。网格策略就是一种可以帮你在震荡市中获取一定收益，以及极大缓解焦虑的优质策略。

开始网格，你需要做的事情非常简单：

第一步：确定交易品种。

第二步：列出网格表格。表格中包括交易价格、交易金额、交易日期。

第三步：做压力测试。

第四步：设置交易提醒。

第五步：按照交易提醒进行交易。

1.1 交易品种

开始网格策略前，需要确定的是适用该策略的交易品种。建议的适用范围底线：你要做网格的品种，一定是有底的品种。不会死的品种。如果基本面发生变化，这辈子也涨不回来了，在网格策略中，也算死了。另外，长期会一路上涨的品种做网格，也很难赚大钱，做起来效率会差一点。

最佳品种是那些短期波动较大，长期波动小的品种。当然，长期会缓慢上涨的也可以做。只要你把网格和你的长期持有策略结合就好。

1.2 交易网格

第一，设计好交易价格。在设计表格时，列好买卖交易价格、交易金额、交易日期。其中价格部分，如果从1开始，以5%幅度为一网，则买入价格分别为：1、0.95、0.9、0.85、0.8……卖出价格除第一网1.0买入的要在1.05卖出外，其它每一网都是上一网的买入价格。即，0.95买入的一网，1元卖出；0.9买入的，0.95卖出，依次类推。

所谓网格，就是我们要织一个密不透风的大网，将每一笔进入这个大网的利润吃掉。

第二，关于开始的时机。最好的开始时机，是价格略低于价值的时候。价格太高，买入的部分很难赚钱。价格太低，赚不了几次就飞了。这个没有统一的标准，但可以观察ETF计划，如果我们开始买入，就至少说明这个东西不太贵了。

第三，关于网格大小。1.0系统中，普通的品种我一般给5%。波动大的品种，比如券商指数，我给10%。供参考。

第四，走势相似的品种不要重复开。占用资金过多也不是好事，意义也不大。

下面是一个例子表格，仅供参考。